Fórmulas de Black-Scholes. Deducción
Obtención de las fórmulas de Black-Scholes
Se desarrollará a partir del modelo de evolución para un subyacente, las fórmulas de Black-Scholes para el precio de opciones plain vanilla (call/put) europeas, así mismo, mediante derivación directa de las fórmulas con respecto a sus parámetros obtendremos las griegas más representativas. Fórmula de Black Scholes